【新闻】基金经理将淡化选时强化选股猬刺棘豆

首现主动量化基金变身指数增强型基金 这意味着基金经理将淡化选时，强化选股　　5月3日，易方达量化衍伸基金发布公告称，该基金从主动量化基金变为沪深300(2511.066,18.15,0.73%)指数增强型基金已获持有人大会通过，这是首只从主动量化基金变为指数增强的基金。　　易方达基金[微博]公司公告显示，经持有人大会通过，易方达量化衍伸基金更名为易方达沪深300量化增强基金，同时投资目标也发生变化，由原来的“主要采用量化策略进行投资组合管理，追求超越业绩比较基准的投资回报”变为“作为指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。”　　易方达相关人士表示，该基金原本是主动量化基金，业绩比较基准为“沪深300指数收益率×80%+活期存款利率(税后)×20%”，为进一步明确风险收益特征，该基金才修改基金合同，变为沪深300指数增强型基金。　　易方达量化衍伸基金的2012年年报显示，截至当年底，该基金份额约6000万份，其中机构投资者占比93.33%，此次修改基金合同，参加持有人大会的份额持有人所持基金份额共5099.4万份，占权益登记日易方达量化衍伸基金总份额的85%，意味着机构投资者比较赞同此次修改基金合同。　　深圳一家基金公司的基金经理表示，从已有的量化基金来看，目前最为引人注目的量化基金是富国沪深300指数增强型基金，该基金在跟踪沪深300指数基金的基础上，通过量化选股，成立以来每年都能获得超额收益，这个做法深得机构投资者的认同。他分析，易方达基金此次修改基金合同，其出发点也可能是想打造一只和富国沪深300指数增强型基金一样增强型指数基金。　　富国沪深300指数增强基金持有人结构显示，其机构投资者的占比稳步提升。2011年半年报显示，机构投资者占比为55.8%，到2012年报时，机构投资者的占比已经增加至71.13%。　　基金研究人士也表示，作为量化基金，选时和选股都非常重要，从主动量化基金变为指数增强基金，这意味着基金经理将淡化选时，强化选股，通过选股创造阿尔法收益。此外，从机构投资者来说，他们更喜欢风险收益特征比较明确的量化基金，指数增强型基金就是这类基金，所以富国沪深300指数增强型基金的持有人结构才是机构投资者占据主导地位。  

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